Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14365/4489
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKüçüközmen, C Coşkun-
dc.contributor.authorUral, Mert-
dc.date.accessioned2023-06-16T17:52:19Z-
dc.date.available2023-06-16T17:52:19Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.issn1303-099X-
dc.identifier.issn2651-3021-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/125642-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14365/4489-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, zayıf formda etkin piyasa hipotezi bağlamında birleşik ARFIMA-FIGARCH modeli ve yapısal kırılma testi kullanarak beş farklı borsa endeks getiri serisi için ikili uzun hafıza özelliklerini incelemektir. Modeller S&P500, FTSE100, DAX, CAC40 ve ISE100 borsa endekslerinin günlük kapanış fiyatları kullanılarak test edilmiştir. Volatilite sürekliliği üzerinde yapısal kırılmaların etkilerini belirlemek üzere ICSS (Iterative Cumulative Sums of Squares) algoritması ile varyanstaki kırılmalar tespit edilmiş ve modellere kukla değişkenler olarak eklenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, tüm borsalar için ikili uzun hafızanın bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca volatilitenin öngörülebilir yapı göstermesi nedeniyle tüm borsaların zayıf formda etkinsiz oldukları sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra, varyanstaki yapısal kırılmaların modellere eklenmesiyle volatilite dinamiklerinin daha doğru hesaplandığı ve volatilite sürekliliğinin fiilen azaldığı saptanmıştıren_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofEge Akademik Bakışen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAnalyzing the dual long memory in stock market returnsen_US
dc.typeOtheren_US
dc.departmentİzmir Ekonomi Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issueÖzelen_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage28en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.identifier.trdizinid125642en_US
dc.identifier.scopusqualityN/A-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeOther-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept03.04. International Trade and Finance-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
3552.pdf923.04 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Nov 18, 2024

Download(s)

20
checked on Nov 18, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.