Yüksek Lisans Tezleri

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/20.500.14365/8832

Browse

Filters

2010 - 2019122020 - 20222

Settings

Author: search.filters.author.Binatlı, Ayla OğuşHas files: Yes

Search Results

Now showing 1 - 10 of 14
  • Master Thesis
    Smart Grid Technology Investment Opportunities Within the Scope of Venture Capital Firms
    (İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2014) Pehlivan, Eftal; Binatlı, Ayla Oğuş
    Son yıllarda elektrik tüketiminin minimize etme çalışmaları özellikle ulaşım, endüstri ve toplu konut alanlarında daha da ön plana çıkmıştır. Bu çalışmalar zamanla tüm dünyada'ki elektrik şebekelerinin gelişmesine aynı zamanda yeniden şekillenmesine neden olacaktır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, elektrik üretimini ve tüketimini dengelemek için yeni elektrik şebeke sistemlerini inşa etmeyi ve varolan şebekelerin iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın giriş kısmında akıllı şebeke sistemleri hakkında kısa ve öz bilgi verilip, devamında akıllı şebeke teknoloji marketi analiz edilerek şu ana kadar yapılan başarılı akıllı şebeke uygulamarına yer verilmiştir. Buna ek olarak çalışma girişim sermayesi şirketlerinin akıllı şebeke sistemlerindeki yatırım olanaklarının incelenmesiyle son bulmaktadır.
  • Master Thesis
    Price Discovery and Volatility Spillover in Spot Index and Index Futures Markets: Evidence From Turkey
    (İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2011) Karhan, Gülce; Binatlı, Ayla Oğuş
    Bu çalışmada spot endeks fiyatı olarak İMKB 30 Endeksinin günlük kapanış fiyatları,vadeli endeks fiyatı olarak ise VOB-İMKB 30 Endeksi vadeli işlem sözleşmelerinin günlük uzlaşma fiyatları kullanılarak, Şubat 2005-Aralık 2010 dönemi için spot endeks ve endeks vadeli piyasalarında fiyat keşfi ve volatilite yayılması incelenmektedir. Yöney hata düzeltme modeline (VECM) dayanan Johansen VAR methodu kullanılarak, spot endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatları arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Spot endeks ve endeks vadeli piyasalarının eştümleşik olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuçlar, vadeli endeks fiyatlarının uzun dönemli sapmalara karşı daha fazla düzeltme gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, fiyat keşfi aşamasında vadeli piyasaların spot piyasaya öncülük ettiğine dair alışılagelen sonucun tersine, bu çalışmanın ampirik sonuçları spot piyasanın vadeli piyasaya öncülük ettiğini ve bilginin vadeli piyasadan önce spot piyasada yayıldığını ifade etmektedir.Bu çalışmada ayrıca, köşegen VECH modeline dayanan çok değişkenli GARCH kullanılarak, spot endeks ve vadeli endeks piyasaları arasındaki volatilite yayılması araştırılmaktadır. Amprik sonuçlara bağlı olarak, spot endeks ve vadeli endeks arasında volatilite yayılması bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye'de fiyat keşfi aşamasında spot endeksin öncü rol oynadığını ve spot endeks ve vadeli endeks fiyat değişimlerinin volatiliteleri arasında güçlü bir etkileşim olduğunu ortaya koymaktadır.
  • Master Thesis
    The Importance of the Service Industry on Economic Growth: The Case of Switzerland
    (İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2014) Ronay, Barlas Sedat; Binatlı, Ayla Oğuş
    Bu çalışmada, Hizmet sektörünün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki artan önemimi inceleniyor. Çalışmada ampirik olarak İsviçre'nin hizmet sektörünün ekonomik büyüme ve makroekonomik değerlere olan etkisini araştırılıyor. Çalışmada İsviçre'nin hizmet sektörünün ekonomik büyümeye olan katkısını birim kök analizi, Johansen eş bütünleşme testi ve Granger nedensellik testleri kullanarak test edilmesi amaçlanmıştır. Veriler 1999:1-2012:4 dönemine ait verilerden faydalanılmıştır. Bu amaçla, önce İsviçre'deki hizmet sektör hacmi ile GSMH, daha sonra finans sektörü ile GSMH değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bu aşamada "En Küçük Kareler Yöntemi", "Johansen Juselius" Eş bütünleşme Testi ve "Granger Nedensellik" analizinden faydalanılmıştır. Analiz sonuçları, İsviçre ekonomisinde Hizmet sektörünün ekonomik büyümeyi önemli derecede etkilediğini göstermektedir. Finans sektörü ile GSMH arasında da uzun vadede bir ilişki analizler sonucunda bulunmuştur.
  • Master Thesis
    Herd Behavior in the Turkey Stock Market
    (İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2017) Akçaalan, Ezgi; Binatlı, Ayla Oğuş
    Bu çalışma, Türkiye hisse senedi piyasasındaki yatırımcıların sürü davranışlarını, 1991 ile 2016 yılları arasında günlük verileri kullanarak incelemektedir. Tüm hisse senedi piyasasını ve piyasayı azalan ve yükselen piyasalar şeklinde ayrılarak incelemek için getirilerin yatay kesit dağılımı analizi, kantil regresyon analizi ve durum-uzay modeli olmak üzere üç yaklaşım kullandık. İlk olarak uygulanan getirilerin yatay kesit dağılımı metodu ile analizinin sonucunda, yatırımcıların tüm market piyasasında ve ayrıca yükselen ve alçalan piyasa koşullarında sürü davranışı gösterdikleri bulunmuştur. İkinci olarak, kantil regresyon analiz yöntemi ile sürü davranışının sadece yükselen piyasalarda en yüksek kantil alanında görülmediğini bulduk. Ayrıca, sürü davranışının asimetrisini test ettiğimizde, Türkiye'deki yatırımcıların yükselen ve alçalan piyasalardaki iyi ve kötü ekonomik haberlere benzer şekilde tepki verdiklerini gördük. Son olarak, durum-uzay modeli ile de sürü davranışının varlığını anlamlı ve kalıcı bir şekilde devam ettirdiği sonucuna vardık. Bunlara ek olarak, sürü davranışının nedenlerini Granger Nedensellik testi ile araştırdığımızda sonuçlar, bir önceki gün dalgalanma ve getiri değişikliklerin sürü davranışının açıklaması olabileceğini gösterdi.
  • Master Thesis
    Investment Approaches in Turkish Companies and Making Investment Project Decisions
    (İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2010) Arığ, Sema; Binatlı, Ayla Oğuş
    Yatırım değerlendirmesi çok önemli bir karar verme aracı olup doğru ve düzenli bir şekilde yönetilmelidir. Bu çalışmanın önemi, Türk şirketlerinin yatırım fırsatı bulduklarında bunun yatırıma değer olup olmadığının hesaplanması ve incelenmesidir.Bu çalışmanın amacı firmaların stratejilerine üretim araçları ve alanları ile derinlemesine bir bakış yakalamaktır. Özellikle bu çalışma, olurluk incelemsinin nasıl düzenlendiği ve bir organizasyonda stratejik yatırım kararı verilmesi aşamasında şirketin profiline sadık kalınarak nasıl yapılabileceğini gösteriyor. Olurluk incelemesi, şirketlerde farklı adlandırılabilir, bulguları karşılaştırmak ve daha derin bir analiz yapmak için kullanılır. Olurluk incelemesi yeni bir yatırım değerlendirme metodu olup şirketlerin yatırım kararı vermesi aşamsında daha faydalı ve şeffaf sonuçlar sağlamaktadır. Buna ilaveten Türk şirketlerinde yatırıma yaklaşımları ve değerlendirme süreçleri sunulacaktır. Sonuçta Türk şirketlerinde ister uluslararasi ister local olsun 2010 senesinde yatırımlarına devam etmek istedikleri ve yatırımlardan nakdi yatırıma değil fiziksel yani demirbaş yatırımlarına eğilimli oldukları gözlenmiştir.
  • Master Thesis
    Risk Aversion in Creative Individuals
    (İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2014) Yaldız, Nur; Binatlı, Ayla Oğuş
    Riskli bağlamda karar verme temellerini Daniel Bernoulli tarafından geliştirilen Beklenen Fayda Kuramından almaktadır. Kuramda yer alan kusurlar Daniel Kahneman ve Amos Tversky tarafından saptanmıştır. Karar kuramı temellerini Ekonomi ve Psikoloji bilimlerinden alır ve Davranışsal İktisat ile yakından bağlantılıdır. Beklenti Kuramına göre insanlar kararlarını algı ve duygularına dayanarak alırlar. Kayıptan Kaçınma, bireylerin sahip oldukları varlıklara geliştirdikleri bağlılıkları açıklarken, bireylerin küçük ve elde edilme olasılıkları yüksek kazançları neden tercih ettiklerini de açıklar. Karar Kuramı bireylerin neden küçük kayıplar için bile elde edilme olasılığı yüksek büyük kazançları engellediklerini açıklamaya çalışır. Bu çalışma ekonomik riskten kaçınma ve Yaratıcı Edinim arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlar. Yaratıcı Edinim, yetenekli bireylerin yaratıcı ürün geliştirmesini açıklar. Yaratıcı bireyler alışılmışın dışında fikirler geliştirmek için riskten daha az kaçınırlar. Bu ilişki farklı açılardan incelenmiştir. Cinsiyet rolü, yaş ve yurt dışı deneyimi riskten kaçınma ile ilgili üç alt inceleme alanını oluşturmaktadır. Diğer bir odak ise cinsiyet rolü ve yaratıcı edinim arasındaki ilişkidir. Maskülen bireyler, feminen bireylerle karşılaştırıldığı zaman daha az riskten kaçınmaktadırlar. Yaş riskten kaçınma eğilimini etkilerken, yurt dışı deneyimi olan bireyler daha az riskten kaçınabilirler. Maskülen bireylerin yüksek yaratıcı edinimleri olabilir.
  • Master Thesis
    The Impact of Consumer Loans on Consumption in Turkey
    (İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2015) Sönmez, Mustafa; Binatlı, Ayla Oğuş
    Türkiye hızlı bir kültürel değişimden geçmektedir. Modern tüketim kültürü ulaştığı coğrafyalarda birebir kullanılmamaktadır. İnsan tabiatının bir sonucu olarak toplumun daima sınırsız istek ve ihtiyaçları olmasına rağmen toplumun memnuniyeti için kullanılacak kaynaklar sınırlıdır. Tüketiciler, bugünkü tüketim ihtiyaçlarını gelecekte elde etmeyi umdukları gelirleri ile karşılamak ve bu yolla refah düzeylerini artırmak çabasında olmuşlardır. Tüketim, bireyin varoluş nedeni haline gelmiştir. Türkiye, gelir dağılımındaki dengesizliklere ve yaşam standardının giderek düşmesine karşın borçlanarak tüketmeyi sürdürmektedir. Tüketici davranışlarına etkili faktörler fizyolojik (Öğrenme, motivasyon, algı, kişilik, yaşam tarzı, tutum) ve sosyal - kültürel (sosyolojik: Aile, yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, yerleşim) olmak üzere genellikle iki farklı başlık altında incelenir. Bu çalışmada, tüketici kredilerinin teorileri anlatılmış, bir literature taramas sunulmuş ve tüketim üzerine araç, ev, ihtiyaç ve diğer kredilerin etkisi araştırılmıştır. Bu faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek için gerekli 2001 yılının 4. çeyreğinden 2014 yılının 3. çeyreğine kadar olan veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan sağlanmıştır. Analizde bağımsız değişken kullandırılan tüketici kredileri iken bağımlı değişken tüketim olarak alınmıştır. Ayrıca enflasyon oranı, reel faiz oranı ve gayri safi yurtiçi hasıla kontrol değişkenler olarak kullanılmaktadır. Sonuçlar bilgisayar paket programı (E-VIEWS) kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu amaçla, Unit Root Testi, ADF ( Augmented Dickey- Fuller), PP ( Phillips- Peron) ve Dickey- Fuller GLS (ERS), regresyon analizi ve kointegrasyon analizleri (Engle- Granger Cointegration Testi ve Johansen Cointegration Testi) gerçekleştirilmiştir. Tüketim üzerine araç, ev, ihtiyaç ve diğer kredilerin etkileri detaylıca tartışılmıştır. İstatistiksel analiz araç, ev, ihtiyaç ve diğer kredilerin tüketim faktörü üzerine önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir
  • Master Thesis
    Energy Markets of Turkey and Application of Variance - Covariance Method in Value at Risk Method for Turkey Electricity Stocks
    (İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2013) Yılmaz, Büşra; Binatlı, Ayla Oğuş
    Son yıllarda, enerji piyasaları Türkiye için büyük önem kazanmaktadır. Enerji sektörü Türkiye'de yeni ve gelişmekte olan bir sektördür. Günümüzde piyasa oynaklıklarının etkilerini kontrol etmek amacıyla, piyasa risklerinin yönetiminin önemi artmaktadır. Risk ölçümünün bir yaklaşımı olan Riske Maruz Değer (RMD) piyasa riskini ve yatırım performansını ölçmek amacıyla kullanmaktadırlar. Bu tezin amacı, Türkiye enerji piyasalarının yapısı ve işleyişini incelemek ve enerji piyasalarında işlem gören elektrik iletim ve dağıtım hisse senedi portföyünde piyasa riski ölçümü olarak Riske maruz değerin (RMD) varyans-kovaryans metodunun etkinliğini analiz etmektir. RMD 'in hesaplamaları farklı istatistiksel tekniklere dayanmaktadır ve farklı sonuçlar vermektedir.Portföyün volatilitesini hesaplamak için varyans-kovaryans yöntemi ve üssel ağırlıklı hareketli ortalama (EWMA) yöntemi kullanılmıştır. EWMA metodunda, başlangıçtaki standart sapma, önceki iki yılın aylık getirilerine baz alınarak hesaplanır. Daha sonra Türkiye hisse senedi piyasalarında, her bir elektrik hisse senetleri için farklı ağırlıklar kullanarak farklı portföyler için riske maruz değer hesaplanır. Varyans-kovaryans hesaplamaları iki ve on iki senelik geçmiş tarihlere dayanır.
  • Master Thesis
    A Proposed Emprical Model for Firm Valuation
    (İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2013) Duğral, İbrahim; Binatlı, Ayla Oğuş
    Kurumsal Finans alanında çalışananların birçoğu firma değerlemesinin nasıl bir mekanizmaya sahip olduğunu anlamaya çalışmışlardır. Modern finansın, yapısı hala tam çözilmemiş ama en önemli konularından biri olan firma değerleme konusu günümüzde genel kabul görmüş yöntemler üzerinden hesaplanmaktadır. Firma değeri sadece şirket satınalma birleşmelerinde kullanılan bir kavram olmaktan çıkmış, temel bir finansal yönetim aracı olarak literatürdeki yerini almıştır. Her değerleme yönteminde kendine özgü farklı parametreler kullanıldığı için yapılan değerlemelerde sonuçların da farklı oluştuğu gözlenmiştir. Methotların kullanımında özellikle tahminleme içeren kısımların yoğun öznelsellik içermesi ve varsayımlara dayanıyor olması eleştiri konusu olmuştur. Firmaların mevcut durumlarında, açıklanmış mali tablolar dışında bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Bu çalışma ile firmanın bilanço ve gelir tablosunda bulunan geçmiş finansalları ile firmanın ileriye dönüş duruşunun belirlenebileceği ve bu finansallar kullanılarak firma değerinin belirlenebileceği araştırılmaktadır. Zaman serisi ve farklı sektörlerden şirketler ile oluşturulan panel data üzerinden panel regresyon modeli uygulanarak, şirket değerinin bağımsız finansal değişkenler ile modellenmeye çalışılmıştır. Halka açık şirketlerin finansal verileri üzerinden kurulan model ile halka açık olmayan şirketlerin değerlerinin de tespit edileceği bir model kurmak bu tezin başlıca amacı olacaktır.
  • Master Thesis
    The Effect of European Accession Prospects on Foreign Direct Investment Flows Into European Transition Economies
    (İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2010) Güngör, Hakan; Binatlı, Ayla Oğuş
    Bu çalısmada Avrupa Birliği'ne giris sürecinin Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri veTürkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlara olan etkisi incelenmektedir. YaptığımızARDL panel modeli Arrelano ve Bond (1991) tarafından gelistirilen GMM yöntemiile tahminlenmistir. Ekonometrik tahminlemede kullanılan ülke sayısı 11 olup zamanverisi aralığı 1990 ve 2009 yılları arasını kapsamaktadır. Ampirik bulgular pazarbüyüklüğü, isçi ücretleri ve risk etkenlerini istatistiksel olarak doğrudan yabancıyatırım akımları üzerinde etkisiz bulurken, yabancı sirket yoğunluğu, dıs ticaretserbestliği ve Avrupa Birliği'ne giris süreci istatistiksel olarak açıklayıcı olarakbulunmustur